Riesgos financieros
Mercado, crédito, liquidez, concentración, capital y sensibilidad.
- VaR, Credit VaR, RAROC y CAPM
- Pérdida esperada (EL) y provisiones
- Brechas de liquidez y fondeo
Nuestro origen: MG Risk
Administración de riesgos que aterriza en decisiones
Medimos exposiciones, revisamos el gobierno y convertimos hallazgos técnicos en límites, responsables y acciones verificables. Estudiamos la incertidumbre a fondo desde hace más de 25 años.
Para quién
Consejos, comités de riesgos, tesorerías e instituciones financieras.
Entregables esperados
- Mapa de exposición y brechas
- Políticas, límites e indicadores
- Plan de remediación priorizado
Alcance
Cuatro frentes del riesgo
Proponemos una unidad de gestión de riesgos que alimente a los órganos internos de gobernanza y reporte al Consejo, para conocer y gestionar activamente los riesgos que amenazan —y potencian— el flujo de efectivo.
Riesgo operacional
Procesos, controles, incidentes, continuidad y responsabilidades.
- Auditorías financieras y operacionales
- Data analytics de riesgo
- Controles y continuidad
Gobierno de riesgos
Comités, apetito, límites, reporteo y escalamiento.
- Unidad y Comité de Riesgos
- Apetito y límites por factor
- Reportes al Consejo
Coberturas
Políticas de hedging, derivados, efectividad y hedge accounting.
- Estrategias óptimas por horizonte
- Negociación y cierre de operaciones
- Valoración y contabilización
Cómo se ve el trabajo
Enfoques que puede tomar el servicio
Diagnóstico
Riesgos y oportunidades de forma cualitativa y cuantitativa; sensibilidad de los estados financieros por factor de riesgo.
Modelación
Flujos de la empresa por periodos de exposición y reportes con métricas VaR, RAROC, VaR de Crédito y CAPM.
Estrategia
Simulación de coberturas óptimas por monto, variable y período; escenarios adversos y pruebas de estrés.
Ejecución
Negociación y cierre de operaciones; seguimiento, valoración y contabilización del portafolio; perfil de riesgo objetivo.
Sector financiero
Especialización regulatoria
Para entidades reguladas por la CNBV llevamos la práctica a nivel normativo.
Evaluación técnica AIR
Evaluación independiente conforme al Artículo 77 de la CUB, para Comité de Riesgos, Consejo y CNBV.
Ver evaluación AIREvaluación técnica AIRSOFOM
Modelación de crédito, riesgos, reservas y cumplimiento para sociedades financieras de objeto múltiple.
Servicios para SOFOMSOFOMSOFIPO
Unidad de riesgos, optimización de cartera y reportes regulatorios para sociedades financieras populares.
Servicios para SOFIPOSOFIPOFAQ
Preguntas frecuentes
¿Pueden crear la unidad de riesgos desde cero?
Sí. Diseñamos e implementamos la unidad y el Comité de Riesgos, sus políticas y reportes, o hacemos outsourcing de elementos específicos de la función de riesgos.
¿Trabajan con empresas no financieras?
Sí. Grupos industriales y comerciales con exposición a tipo de cambio, tasas o insumos son una parte central de la práctica, típicamente vía coberturas, tesorería y escenarios.
¿Qué recibimos al final del mandato?
Un mapa de exposición y brechas, políticas y límites accionables, y un plan de remediación priorizado con responsables y métricas de seguimiento.
Convierta el riesgo en una agenda de decisión
Solicite un diagnóstico y reciba una lectura inicial de exposición y prioridades.
Conversación de diagnóstico
Cuéntenos qué decisión necesita destrabar.
Revisamos cada solicitud directamente. Si existe ajuste, proponemos una conversación breve para entender el mandato, alcance y responsables.
Qué recibirá
- Lectura inicial del reto
- Definición del siguiente paso
- Confirmación transparente de ajuste
Teléfono / WhatsApp+52 811 214 2839